Quando os navegadores portugueses, desbravando mares, descobriam uma nova terra, fazia parte da tradição religiosa dar à cidade e à igreja que deveria ser construída, o nome de um santo. Portanto, nada mais natural do que dar a Cabo Frio o nome de Santa Helena, já que sua fundação é comemorada em treze de novembro, dia de Santa Helena. Durante algum tempo o local foi chamado assim, até que o Capitão-Mor, por ocasião da inauguração da igreja, mandou vir de Portugal uma imagem da santa. O navio chegou às praias brasileiras com a encomenda, mas por um engano a santa que lá estava era Nossa Senhora da Assunção. Mandado de volta para Portugal, o navio acabou voltando seis vezes, pela força do mar. Os pesquisadores não comprovam a história contata durante décadas pelo povo, mas, de fato, a igreja acabou tornando-se a Matriz de Nossa Senhora. da Assunção. É a sétima igreja mais antiga do país, foi totalmente construída em estilo barroco e decorada em ouro. Possuía uma das imagens mais antigas do Brasil, a de Nossa Senhora da Conceição, que, infelizmente, acabou sendo roubada. Além de apreciar a beleza da arquitetura barroca da igreja, pode-se adquirir artigos religiosos e saborear um café na lojinha que fica ao lado. A paróquia de Nossa Senhora da Assunção localiza-se na praça Porto Rocha, no centro da cidade, ao lado do cinema.